ТРИ презентации 1 - VAR - модели 2 - Проверка предпосылок МНК - описание процедуры, пример 3 - Производственная функция Кобба-Дугласа. Линеаризация, сведение к двухфакторной линейной модели.

Тема работы:

ТРИ презентации 1 - VAR - модели 2 - Проверка предпосылок МНК - описание процедуры, пример 3 - Производственная функция Кобба-Дугласа. Линеаризация, сведение к двухфакторной линейной модели.

Номер работы:

1540166

Раздел:

Презентации   →   Эконометрика

Год сдачи:

30.04.2025

Количество страниц:

15 стр.

Содержание:

Относительный VaR отличается от абсолютного тем, что он рассчитывается относительно ожидаемой доходности портфеля. Его значение учитывает, что инвестор с заданной вероятностью не только может потерять сумму равную абсолютному VaR, но и не получить сумму равную средней ожидаемой доходности портфеля за рассматриваемый период.

Выдержка из работы:

Относительный VaR отличается от абсолютного тем, что он рассчитывается относительно ожидаемой доходности портфеля. Его значение учитывает, что инвестор с заданной вероятностью не только может потерять сумму равную абсолютному VaR, но и не получить сумму равную средней ожидаемой доходности портфеля за рассматриваемый период.