Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка

Тема работы:

Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка

Номер работы:

1112690

Раздел:

Магистерские работы   →   Банковская деятельность и финансы

Год сдачи:

01.11.2023

Количество страниц:

98 стр.

Содержание:

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 7
1.1. Понятие и факторы формирования кредитного портфеля коммерческого банка 7
1.2. Цели, задачи, информационное обеспечение анализа и оценки кредитного портфеля коммерческого банка 20
1.3. Методы и система показателей анализа и оценки кредитного портфеля коммерческого банка 26
2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНК ГПБ (АО) 35
2.1. Организационно-экономическая характеристика Банк ГПБ (АО) как субъекта кредитной деятельности 35
2.2. Анализ динамики и структуры кредитного портфеля Банк ГПБ (АО) 44
2.3. Оценка ликвидности, кредитного риска и эффективности кредитного портфеля Банк ГПБ (АО) 55
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНК ГПБ (АО) 65
3.1. Проблемы обеспечения качества кредитного портфеля Банк ГПБ (АО) на современном этапе 65
3.2. Предложения по повышению качества кредитного портфеля Банк ГПБ (АО) и прогнозная оценка их эффективности 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 92

Выдержка из работы:

ВВЕДЕНИЕ

Кредитные операции являются одними из ключевых практически для каждого банка, но также и одними из самых рисковых, что обусловлено соотношением «риск-доходность», сводимым к одной простой формуле: чем больше доходы, тем выше уровень риска и наоборот. Таким образом, для того, чтобы получать наиболее высокие показатели от осуществления кредитной деятельности банки вынуждены принимать на себя высокие кредитные риски. В то же время, процентные доходы от кредитных операций являются для банка одним из главных источников генерирования прибыли, которая, как известно, выступает важнейшим источников капитализации, поддержания финансовой устойчивости, выплаты дивидендов, финансового обеспечения системы стимулирования персонала и т.д.
Ещё один важный аспект - обеспечение сбалансированности привлеченных банком средств с размещёнными средствами по срокам и суммам, то есть, поддержание хорошей ликвидности. Ввиду того факта, что подавляющие объёмы привлечённых средств размещаются именно в кредитные активы, соответствующие проблемы актуализируются.

………………………………………………..

1. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ

1.1. Понятие и факторы формирования кредитного портфеля коммерческого банка

Кредитные операции осуществляет каждый банк, так как они составляют суть его деятельности как кредитной организации. Роль кредитных операций сложно переоценить как для экономики, так и для хозяйствующих субъектов – оно выступает одним из движущих факторов экономического роста, развития предприятий и организаций, решения личных проблем и удовлетворения нужд граждан. Для банка же значение кредитование проявляется не только в устойчивом получении доходов от кредитных операций, но и в формировании ликвидности, поддержании кредитного риска, то есть, обеспечении хорошего качества экономического положения, должного уровня экономической безопасности банка.

………………………………………………..

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. 24.07.2023 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»] // Российская газета. – 13.07.2002 г. - №127.
2. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. 04.08.2023 г.) «О банках и банковской деятельности» // Российская газета.– 10.02.1996 г. - №27.
3. Инструкция Банка России от 29.11.2019 г. № 199-И (ред.06.06.2023 г.) «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» // Вестник Банка России. – 01.12.2019 г. - №89.
4. Указание Банка России от 03.04.2017 г. № 4336-У (ред. 27.11.2018 г.) «Об оценке экономического положения банков» // Вестник Банка России. – 01.06.2017 г. - № 48.
………………………………………………..