Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков

Тема работы:

Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков

Номер работы:

1077989

Раздел:

Контрольные работы   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика

Год сдачи:

23.06.2023

Количество страниц:

10 стр.

Содержание:

1. Для анализа зависимости объема потребления Y (ден.ед.) домохозяйства в зависимости от располагаемого дохода X (ден.ед.) отобрана выборка объема n ?12 , результаты которой приведены в таблице

Необходимо:
? найти параметры a и b линейного уравнения парной регрессии;
? найти коэффициент детерминации;
? рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и оценить тесноту связи, используя таблицу Чеддока;
? найти среднюю ошибку аппроксимации;
? построить график линейного уравнения регрессии.

Выдержка из работы:

ЗАДАЧА 1.
1. Для анализа зависимости объема потребления Y (ден.ед.) домохозяйства в зависимости от располагаемого дохода X (ден.ед.) отобрана выборка объема n ?12 , результаты которой приведены в таблице

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xi 107 109 110 113 120 121 124 127 129 140 141 143
yi 102 105 108 110 115 118 119 124 131 131 140 144

Необходимо:
? найти параметры a и b линейного уравнения парной регрессии;
? найти коэффициент детерминации;
? рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и оценить тесноту связи, используя таблицу Чеддока;
? найти среднюю ошибку аппроксимации;
? построить график линейного уравнения регрессии.

Решение

Построим корреляционное поле



По расположению точек на корреляционном поле, полагаем, что зависимость между X и Y линейная.
Проведем регрессионный анализ.
……………………………………………...


ЗАДАЧА 2

По территориям региона приводятся данные
Требуется:
- найти параметры a и b линейного уравнения парной регрессии y ?_i (x_i );
? найти коэффициент детерминации;
? рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и оценить тесноту связи, используя таблицу Чеддока;
? оценить статистическую значимость параметров уравнения регрессии, используя t ? статистику Стьюдента и путем расчета доверительных интервалов каждого из показателей с 95% надежностью;
? вычислить прогнозное значение 0 y при прогнозном значении 0 x , составляющем 110 % от среднего уровня;
? оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал;
? полученные результаты изобразить графически и привести экономическое обоснование.
……………………………………………...