Модель оценки риска инвестиционной деятельности компании на основе средней ковариации доходностей портфелей

Тема работы:

Модель оценки риска инвестиционной деятельности компании на основе средней ковариации доходностей портфелей

Номер работы:

1006754

Раздел:

Дипломные работы   →   Информационное обеспечение, программирование

Год сдачи:

30.04.2023

Количество страниц:

93 стр.

Содержание:

Введение……………………………………………………………………. 3
Глава 1. Теоретико-методические аспекты разработки инвестиционной стратегии и ее применение на рынке капиталов РФ…………………….
6
1.1. Понятие и сущность инвестиционной деятельности…………….. 6
1.2. Методика и подход к управлении инвестиционной деятельностью компании на примере банковской сферы……………….
16
1.3. Особенности формирования портфеля компании и подбор методов для оптимального соотношения вложений……………………..
24
Глава 2. Анализ управления инвестиционной деятельностью в банковском секторе Российской Федерации……………………………...
34
2.1. Анализ современного положения рынка инвестиций в банковском секторе Российской Федерации……………………………………………
34
2.2. Проблемы и риски развития рынка инвестиций в банковском секторе Российской Федерации……………………………………………
49
2.3. Анализ инвестиционной деятельности ПАО «Росбанк»…………. 51
3. Направления совершенствования управления инвестиционной деятельностью и разработка модели оценки риска инвестиционной деятельности компании на примере ПАО «Росбанк»……………………

65
3.1. Составление инвестиционного портфеля и разработка эффективной инвестиционной стратегии ПАО «Росбанк»……………..
65
3.2. Разработка модели оценки риска инвестиционной деятельности компании на основе средней ковариации доходностей портфелей…….
70
3.3. Исследование модели устойчивости ПАО «Росбанк» и особенности применения разработанной модели для оценки риска инвестиционной деятельности…………………………………………….

75
Заключение…………………………………………………………………. 85
Список использованных источников……………………………………... 88
Приложения………………………………………………………………… 94

Выдержка из работы:

Введение

Инвестиции оказывают огромное влияние на экономическую составляющую страны. Рост экономического потенциала страны с увеличением объема инвестиций прямо пропорционально развитию промышленного производства. Проведение грамотно организованной инвестиционной политики является источником роста доходов страны, стимулом организации и производства ресурсов страны, источником оптимизации структуры ВВП страны.
………………………………..

Глава 1. Теоретико-методические аспекты разработки инвестиционной стратегии и ее применение на рынке капиталов РФ
1.1. Понятие и сущность инвестиционной деятельности компании

В современной банковской деятельности уже предполагается реализация инвестиций. Инвестиции - великолепный инструмент
для получения прибыли с помощью пассивного участия в коммерческих проектах. Инвесторам важно правильно оценивать риски, выстраивая стратегию для развития инвестиционной деятельности.
Такие темы как «инвестиции», всегда были на слуху и вызывали большой интерес, как в научной литературе, так и в современной мировой экономической практике.
Большое количество, как молодых, так и экспертов в области экономики посвятили свои научные труды и исследования, таким темам как «инвестиции» и «инвестиционная деятельность».
Ряд ученых и исследователей, среди которых можно выделить таких как Буллатов, Домар, Шахназаров и др., справедливо высказались в своих работах об «инвестициях» и «инвестиционной деятельности», акцентируя их большую роль в активизации и стимулировании экономических процессов
………………………………..

Список использованных источников

1) Федеральный Закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // «Российская газета», N 41-42, 04.03.1999.
2) Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
3) Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
………………………………..